深圳股市分形特征的实证研究

摘要：

本文利用深证综指1995年12月19日-2011年4月15日日收盘价,运用R/S分析法对上证指数和深证综指在不同时间尺度(1日、5日和20日)下的分形特征进行实证研究和对比研究,其中Hurst指数的实现是基于VBA编程和Eviews6.0;最后得出相关结论并提出展望.

关键词：股市、Hurst指数、R/S分析

分类号：F224;F832.51(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：28-29