大连豆粕与芝加哥大豆期价相关性实证研究

摘要：

从贸易的角度对大连豆粕与芝加哥大豆期货价格相关关系进行定性分析基础上,运用Johansen协整检验和Granger因果关系检验对中美两国的两个期货品种价格波动关联性进行实证分析,结果表明大连豆粕与芝加哥大豆期货价格之间存在高度相关关系,但两者之间并不存在协整关系,因果关系检验表明芝加哥大豆期货价格对大连豆粕期货价格具有高度影响,反之则不具备.

关键词：大连豆粕、芝加哥大豆、波动性、协整

分类号：F224;F724.5;F713.35(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：31-32