商业银行房贷尾部风险压力测试问题探讨

摘要：

目前尾部风险问题已严重影响国内房贷资产的安全.研究证明,压力测试是解决尾部风险的有效手段.本文首先引入了房贷尾部风险压力测试向题,界定了尾部风险和压力测试内涵.其次结合美国和欧洲经验,就国内压力测试存在的问题做了现状分析.再次从流程角度对房贷尾部风险压力测试问题进行系统分析.最后提出了相应对策建议.

关键词：尾部风险、压力测试、厚尾事件、向量修正误差模型

分类号：F832.4(金融、银行)

资助基金：山东交通学院科研基金R2011009

在线出版日期：2012-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：168-169