上证50ETF套利研究

摘要：

本文通过对上证50ETF的市场表现及套利机制进行分析,选取了的数据进行统计,对我国ETF套利成本进行估算,确定ETF套利空间,并发现我国ETF市场存在在牛市中,ETF多表现为溢价交易,且平均折溢价水平相对较低；而熊市中则以折价交易为主,且平均折溢价水平有所提高的现象.

关键词：上证50ETF、套利、交易成本

分类号：F832.51(金融、银行)

在线出版日期：2012-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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