中国商业银行个股A股的“周内效应”研究——基于随机占优准则

摘要：

本文利用随机占优准则就中国商业银行个股A股是否存在显著“周内效应”进行了实证检验.与传统M-V准则相比,该准则具有更广泛的经济意义.通过研究发现中国商业银行A股市场股票收益率波动在周一最大,不像大多数发达国家股票市场那样具有普遍的“周一效应”,但存在弱形式下的“周二效应”.

关键词：商业银行、周内效应、随机占优、DD检验

分类号：F224;F832.51;F832.33(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：46-47