基于线性回归法构建股指期货期现套利现货头寸

摘要：

股指期货上市以来已经出现很好的期现套利机会,虽然机会仍然存在,但套利空间正逐渐减少,这就需要尽量降低套利成本、减少跟踪误差,本文从数量化角度来构造期现套利时的现货头寸,以达到降低套利成本目的.

关键词：期现套利、FTF组台、现货构造、线性回归

分类号：F224;F832.5(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：45-46