股指期货和沪深300指数联动关系实证研究

摘要：

利用多元GARCH模型,本文评价了股指期货和沪深300数量联系.实证研究发现,股指期货和沪深300的存在密切的先行滞后关系,股指期货和沪深300之间的波动也存在显著的联系.并且本文对投资者的投资策略提出相关的建议.

关键词：单位根检验、格兰杰因果检验、VGARCH

分类号：F224;F832.5(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：27-28