中国银行股票价格波动的ARCH模型分析

摘要：

对金融市场价格变化不确定性研究和实证分析,是现代金融研究的核心问题之一.本文运用ARCH计量模型,以2008年4月-2011年4月近700个中国银行股票收盘格为样本,应用Eviews5.0软件,进行ARCH建模并分析其股票市场的数据,并采用多种形式ARCH模型输出,最后通过研究结果得出相应结论.

关键词：波动、条件异方差、ARCH模型

分类号：F224;F832.51(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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