基于Copula模型的沪市A股投资组合风险分析

摘要：

本文采用Copula-GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析,并选取沪市A股六支股票进行实证研究,结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值,结果显示对资产进行适当的组合可降低投资者的风险,从而证实了模型的可行性和有效性.

关键词：Copula-GARCH、Copula函数、VaR值、Monte Carlo模拟

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2012-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：23-25