美式看涨期权蒙特卡洛模拟定价和二叉树定价方法的比较

摘要：

本文以Microsoft发行的股票期权作为样本,使用Matlab和Excel作为实现手段,运用了二叉树方法以及蒙特卡洛模拟法对股票期权进行了理论定价并将两种方法的定价结果同实际的期权价格进行了比较.

机标关键词：美式看涨期权、蒙特卡洛模拟法、理论定价、二叉树方法、股票期权、Microsoft、实现手段、期权价格、Matlab、Excel、样本、结果、发行

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2012-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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