基于ARMA-EGARCH-M模型的深证股指研究

摘要：

文章简要介绍了股票市场波动性研究的发展过程,并以2003年1月2日-2011年1月4日的深圳证券收盘价为样本,对我国深市收益率进行坑计分析.对收益率序列ADF检验,自相关检验,发现收益率可用ARMA模型模拟.对ARMA模拟后的残差ARCH效应检验,发现我们可用ARMA-EGARCH-M模型拟合.再对两模型进行比较分析.

关键词：ADF检验、ARMA模型、ARCH效应检验、ARMA-EGARCH-M模型

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2011-09-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：15-16