10.3969/j.issn.1008-0651.2011.04.003
基于波动率的期权定价理论及实证研究
金融衍生品价格是否合理是市场是否能够有效进行的保证,本文通过对波动率下的期权定价模型的理论分析与比较,使用港股期权的最新数据,运用BS、GRACH以及Heston模型三种方法分别进行实证研究.
随机波动率、期权定价模型
F830.9;F224(金融、银行)
2011-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
9
10.3969/j.issn.1008-0651.2011.04.003
随机波动率、期权定价模型
F830.9;F224(金融、银行)
2011-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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