证券市场的结构转换特性分析——以招商银行股票数据为例

摘要：

本文使用马尔可夫状态转换GARCH-M模型(MRS-GARCH-M)描述证券市场收益率及其波动所具有的结构转换特性,并给出用吉布斯抽样进行参数估计的过程.并运用该模型对招商银行的收益率数据进行分析.

关键词：吉布斯抽样、MRS-GARCH-M、招商银行

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：校基金X200429

在线出版日期：2011-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：15-16