上海锌期货价格的组合预测分析

摘要：

本文利用锌期货价格的历史信息和上海锌的现货价、伦敦锌期货价格等分析预测上海锌期货价格.针对单一模型存在预测误差大的问题,本文结合时间序列ARIMA模型、回归模型及组合模型来分析预测锌收盘价,结果发现组合预测模型的精度高于单一模型的分析,即用组合预测模型来预测锌期货价格是一种相对可取的方法,可以为投资者和期货经纪公司提供一定的参考价值.

关键词：时间序列、ARIMA模型、回归模型、组合预测

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：云南省应用基础研究项目2009ZC088M

在线出版日期：2011-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：24-25