中国黄金现货价格预测模型——基于时间序列的数据分析

摘要：

本文通过建立ARMA即自回归移动平均模型对中国黄金现货价格进行预测,研究结果显示,该模型预测值与实际数据相比拟合度高,预测结果较为精确.黄金去货币化三十多年后的今天,在学界对黄金价格的形成和变动的影响因素和作用机理并未有明确认定的大环境下,本文绕开了对传统影响黄金价格的种种因素作用机理的分析,而围绕这些众多因素共同作用下的黄金价格所表现出的实际数据展开研究,这种类似于抛开.黑箱"关注结果的研究方法对黄金这种特殊商品价格的形成和变动比较适合,具备一定的借鉴意义.文章也提出了研究不足和下一步研究展望.

关键词：黄金、黄金价格、ARMA模型、时间序列、价格预测

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2011-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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