基于Black-Scholes模型的期权定价应用研究

摘要：

Black-scholes模型是近年来期权定价方面的重要模型之一,这一模型推动了美国期权市场的革命性变化.本文将介绍源于Black-schoks模型的期权定价,重点分析使用该模型求解在风险中性的条件欧式看涨和看跌期权的解析解,并且结合maltab程序具体分析欧式和美式期权的定价并求解精确解.该模型对我国期权市场的发展具有重要的意义.

关键词：Black-scholes模型、欧式期权、美式期权、风险中性定价

分类号：F7(贸易经济)

在线出版日期：2011-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：165-166