我国股市羊群行为的演化与间隔效应研究

摘要：

论文研究了我国股市羊群行为的演化与间隔效应究,结果表明:我国股市的羊群行为总体上呈持续减弱之势;同时,市场羊群行为具有明显的间隔效应,以日为抽样间隔时,发现市场中存在羊群行为,而以周为抽样间隔时,未能检测到羊群行为的存在,说明我国股市羊群行为主要是由短期交易行为所导致的.

关键词：羊群行为、演化、间隔效应

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：湖南省教育厅项目07C776

在线出版日期：2011-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：20-21