股指期货成交量、持仓量、波动率与价格关系探究及应用

摘要：

通过对股指期货成交量、持仓量、收盘率及波动率分别建立相应GARCH族模型,探究出他们之间变化关系,然后运用成交量和持仓量相结合指标预测T+1日现货指数走势,运用波动率的变化规律预测现货指数阶段行情.

关键词：持仓量、成交量、收益率、波动率、GARCH族模型

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2011-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：9-10