我国A股钢铁行业公司预期收益的规律性探析

摘要：

本文通过检验CAPM模型中β系数对中国钢铁行业股票收益率的影响,引入公司规模(ME)及净资产市价比(BE/ME),分别对该行业上市公司归类,研究不同指标资产组合对股票收益率的影响.通过对2001年至2008年的月度数据进行FM回归,得出不同资产组合对不同的指标的显著水平差异很大.

关键词：月平均收益率、FM回归法、β系数

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2011-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：4