组合投资模型的优化分析——几何布朗运动情形下模型的实用性分析

摘要：

以经典的证券组合投资模型为基础,在证券价格过程服从几何布朗运动情形下对模型进行重新解释.同时,通过对证券市场现实情况的考虑,细化模型中的因素,使得模型更加符合现实证券市场的实际操作情况.然后,简化模型,化模型为一元规划问题,求得符合投资者预期的解.最后比较满足投资者期望的不同解对应的变化系数,得到最优解.

关键词：组合投资模型、几何布朗运动、实际操作

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：浙江工商大学研究生科技创新项目

在线出版日期：2010-07-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：41-43