篮子期权定价的蒙特卡罗方法研究

摘要：

篮子期权是多标的资产的一个投资组合期权,随着投资者对其投资组合分散化日益增长的要求,人们对这种投资组合期权的需求也不断增加.当维数不断增大时,运用蒙特卡罗模拟法来定价相对来说更可行.但是随着维数的增多,模拟的效率将大幅度下降,因此对模拟进行适当的改进是十分必要的.本文在给出篮子期权定价的蒙特卡罗模拟模型基础上,应用方差减少技术中的控制变量法进行改进,并以欧式看涨篮子期权为例,进行了模拟分析.

关键词：篮子期权、蒙特卡罗模拟、方差减少技术、控制变量法

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2010-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：27-30