中国期货市场定价机制与定价效率研究综述与展望

摘要：

该文主要是针对期货市场定价机制与定价效率研究的文献综述与展望.现有国外前沿研究文献是从市场微观结构理论出发,定义期货定价机制与定价效率;而国内的前沿研究通常是从:1对价格发现的效率研究,2对价格波动性的研究,3对套期保值效果的研究,4对套利的研究,5对信息效率的研究这五个方面展开.此研究的理论意义在于评价现有模型的适用性,找到最佳建模方案,其实际意义在于找到均衡价格形成的路径,提高定价效率.从现有研究出发,得出了对今后研究的三点展望.

关键词：定价机制、定价效率、市场微观结构、套期保值、价格稳定机制

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家自然科学基金70441022;中国期货业协会联合研究计划第三期资助项目ZZ200507

在线出版日期：2010-04-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：11-15