国内上市公司"周内效应"的小波多分辨研究

摘要：

本文将在小波分析的基础上,以上证综合指数每天的日收益率为研究对象,利用小波变换的多分辨分析特点--短期周期性和长期趋势性的分离,对收益率数据本身及其自相关序列进行小波变换,研究我国金融数据的"周内效应".结果表明:小尺度下的周期特性和大尺度下的趋势性特征存在一定差异.投资者应根据这一特征,预测在滞后多长时间内收益率的相关性最大与相关性最小,从而制定科学的投资策略.

关键词：周内效应、小波理论、多分辨分析

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：广东省自然科学基金2006B70103026;广东省教育厅重点项目06ZD63009

在线出版日期：2010-01-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：8-9,22