基于ARIMA时间序列模型的稀土氧化物价格预测研究

摘要：

由于影响稀土产品价格的因素众多,各因素之间保持着错综复杂的联系,并且稀土产品月度价格数据具有高度的非平稳性、非线性和噪声的特性,增加了稀土产品价格预测难度.为此,运用时间序列预测法,以稀土Nd2O3,Dy2O3月度价格为例,建立非平稳时间序列ARI-MA(1,l,2)模型,来描述并预测稀土产品价格的动态变化,得到了2006年1月～2015年12月的Nd2O3,Dy2 O3价格预测值,并使用真实观测值与预测值进行预测拟合精度分析,结果表明,该模型拟合精度较高,适合于中短期模拟预测Nd2 O3,Dy2 O3产品价格.由于中国主要稀土产品价格的波动周期具有一定的相似性,表明各市场之间的关联比较密切,因此,该模型也可以用来模拟预测其他稀土氧化物的价格.该模型具有一定的实践运用价值,稀土行业管理部门可以运用该模型定期编制稀土产品价格预测报告,以便稀土产品生产经营者、消费者和各级政府随时掌握稀土产品市场价格情况和变动趋势,及时进行决策.

关键词：稀土价格、价格预测、ARIMA模型

所属期刊栏目：35

分类号：F205;F062.1(国民经济管理)

资助基金：国家自然科学基金项目71241022;国家自然科学基金项目41462016;江西省人文社科重点招标课题jd1471

在线出版日期：2017-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：680-686