基于VAR模型的我国生猪价格波动实证研究

摘要：

本文利用2010年1月—2020年1月的月度数据,从内部传导和外部冲击2个角度选择玉米、仔猪、生猪、猪肉等生猪产业链上下游产品的价格及疫情宽度指数构建向量自回归模型,对我国生猪价格波动的影响因素及其影响程度进行分析.结果显示:玉米价格通过内部传导机制对生猪价格波动产生显著影响;生猪疫病的爆发通过外部冲击机制对生猪价格波动产生显著影响,前期生猪价格对后期生猪价格有显著影响.基于研究结论,提出稳定生猪饲料市场价格、加大对疫病防控力度、完善生猪价格预警机制等建议.

关键词：VAR模型、生猪价格波动、生猪疫情

所属期刊栏目：56

分类号：F326.3(中国农业经济)

资助基金：国家社科基金一般项目资助20BGL170

在线出版日期：2020-11-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：184-188