对商业银行信用风险压力测试实证研究--基于Logit模型

摘要：

就目前我国的宏观经济来看，我国商业银行面临着信用风险、流动性风险等诸多风险的挑战。本文首先对压力测试方法进行了综述，以不良贷款率作为商业银行的风险评估指标，通过相关指数等风险驱动因子构建Logit模型，对我国的四大类银行进行宏观压力测试，从而得出宏观经济环境的变化对我国商业银行的信用风险是有影响的。

关键词：压力测试、商业银行、Logit模型

分类号：F832.33;F069.9;F276.44

在线出版日期：2014-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：1-3