基于ARIMA-GARCH模型的黄金价格走势研究

摘要：

研究黄金价格走势具有重要的意义,本文以1971年1月至2012年12月的伦敦黄金交易市场下午定盘价格为基础,利用时间序列的相关理论,建立了ARIMA-GARCH模型,对黄金价格走势进行拟合实证.并进行了样本外区间预测检验,检验结果表明该模型可以较好的刻画黄金价格的动态走势,为更好的进行黄金价格预测,为政府决策和投资者理财提供参考.

关键词：黄金价格、时间序列、ARIMA、GARCH

分类号：F830.94;F124.5;F224.7

在线出版日期：2013-04-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：31-32