融资融券对A股价格收益率波动的影响——基于双重差分模型的估计

摘要：

A股融资融券业务于2010年3月31日推出至今已经有两年时间,本文选取在A股可融资融券品种的上市公司当中同时具有A股和H股的企业作为样本,通过分析这些样本A股和H股价格收益率波动的差异来研究融资融券对A股价格收益率波动的影响,并提供相关建议.

关键词：融资融券、收益率波动、双重差分

分类号：F832.51;F276.6;F321.1

在线出版日期：2012-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：150-151