对我国股市过度反应现象的研究

摘要：

本文运用DeBondt和Thaler的研究方法,选取我国上海和深圳两大证券市场的股票交易数据,通过构建输家组合和赢家组合进行分析.研究的结果表明,在我国金融市场在不同的时期,分别表现出反应过度和反应不足的特征.在我国市场上,投资者单纯使用反转策略或者惯性策略都不能持续的获取高收益.

关键词：过度反应、赢家组合、输家组合

分类号：F830.91;G633.8;O438

在线出版日期：2012-08-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：176-177