人民币无本金交割远期市场对人民币汇率的影响

摘要：

本文用VAR(向量自回归)模型、格兰杰检验在时间序列研究的基础上研究人民币现货汇率和人民币NDF(无本金交割远期)价格之间的联系.我们用3个月人民币对美元NDF日收盘价格和人民币对美元汇率日中间价作为我们的数据进行研究,结果表明,这两者之间存在谐振关系,NDF市场对汇率现货市场存在影响.

关键词：无本金交割远期、人民币汇率、联系

分类号：F832.6;F752.62;F224

在线出版日期：2012-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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