沪深300股指期货套期保值比率实证研究

摘要：

我国股票指数期货(简称股指期货)于2010年4月1 6日正式上市交易,标志着历经20年的A股市场从此告别没有做空机制的单边市,实现了由"只能做多赚钱"到"双向交易都能赚钱"的里程碑式转变,由此也开启了中国资本市场交易新格局.股指期货最近本的功能是套期保值,而套期保值核心的问题就是套期保值比率的计算.本文利用金融时间序列计量模型来计算套期保值比率,包括OLS法、GARCH法,对沪深300股指期货进行套期保值的实证分析,并对各模型套期保值的有效性进行评价.

关键词：套期保值比率、GARCH型

分类号：F830.9;F224;F426.7

在线出版日期：2011-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：164-165