浅谈沪深股市协整性

摘要：

目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显.本文运用计量经济中的协整理论对l 994年7月20日-2010年1月19日的上证综指和深证成指的收盘价数据进行了联动性分析,并就其因果关系进行了讨论.研究结果表明,沪深两市之间存在长期稳定的协整关系,并且两者互为因果关系.

关键词：股票指数、协整检验、误差修正模型

分类号：F832.51;F224;F061.2

在线出版日期：2011-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：135