中国债券市场的纯期望假设理论检验

摘要：

本文讨论了即期利率、远期利率和风险溢筹的关系.通过协整模型对中国交易所国债市场的利率期限结构进行期望假设检验.实证研究发现,短期利率符合期望假设理论.随着期限的延长,风险溢筹理论逐渐显著.

关键词：期望假设理论、利率期限结构、交易所国债市场

分类号：F830.91;F224.9;F014.4

在线出版日期：2010-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：48-49