对新闻效应不对称性的解释——来自美元指数的证据

摘要：

先前有关新闻效应不对称性的研究大多认为,金融市场对坏消息的反应要比对好消息的反应更加剧烈.本文认为,得到这种结论是由于数据样本取样偏差导致的.

关键词：新闻效应、不对称性、美元指数

分类号：F830.9;F224;F752.6

在线出版日期：2010-05-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：173-174