非对称Laplace方法在投资基金评价中的应用

摘要：

本文用非对称Laplace分布来拟合收益率分布,更好地度量证券投资基金的风险.在此基础上使用DEA模型设置基金评价的输入输出指标,将基金业绩给出评价结果.克服了参数评价方法因市场组合选择不同和理论基础资本资产定价模型有效性带来的评估结果失真问题,也满足了投资者根据基金业绩持续性评价的认知需要.

关键词：风险价值(VaR)非对称Laphce分布、证券投资基金、数据包络分析(DEA)、绩效评价

分类号：O157.1;F832.51;V21

在线出版日期：2010-05-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：121