资本市场利率期限对货币政策的反应效率研究

摘要：

随着我国资本市场的不断发展,对货币政策的传导作用日益明显.资本市场作为传导货币政策信号的重要媒介,其存在价值和功效关键要取决于资本市场信息反映的效率.本文以我国货币供应量数据公告日为事件日,考察事件日前后短暂的时间窗口内,上交所国债市场利率期限结构的变化.旨在通过事件研究的方法,考察我国资本市场对货币政策的反应效率,为货币政策制定者和市场参与者提供借鉴和参考.

关键词：货币政策公告、资本市场利率期限、反应效率、事件研究

分类号：F830.9;F275;TP391

在线出版日期：2009-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：85-86