基于GARCH-VaR的金融市场风险的测量

摘要：

VaK是一种利用统计思想与方法对市场风险进行估值的技术,本文主要对GARCH-VaR方法测量金融市场风险的技术进行分析.

关键词：VaR、风险值、GARCH

分类号：G250.252;F224.0;G64

在线出版日期：2008-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：122,124