基于DCE和CBOT豆油期货市场的实证分析

摘要：

本文以2006年1月9日至2008年3月31日中美交易日的豆油指数为研究对象,运用单位根检验、VAR 模型、协整检验、Granger因果检验、误差修正模型、脉冲响应函数、方差分析的方法对我国豆油期货与美国豆油期货价格的动态关系进行研究,发现国内豆油期货与美国豆油期货价格之间存在长期均衡关系,两者相互影响,相互引导,美国豆油期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位.

关键词：期货市场、VAR模型、协整检验、VEC模型

分类号：F830.59;F224;TS222.+1

在线出版日期：2008-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：31-33