商品期货最优套保比率估计——不同方法的比较

摘要：

本文以铜的套期保值为例,用简单线性回归、考虑长期协整关系的线性回归、滚动回归和向量GARCH四种方法,估计了最优套保比率,并对不同方法的套保效果进行了比较.结果表明.动态套保比率的套保效果优于常数套保比率.

关键词：套期保值比率、协整、向量、GARCH模型、套保效果

分类号：F830.9;Q781;O212.2

在线出版日期：2008-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：114-117