基于EGARCH模型的烟台市人群死亡率波动非对称效应分析及预测应用

摘要：

目的 揭示人口及非人口影响因素对烟台市人群死亡率波动的非对称效应,预测死亡率变化趋势.方法 以2007-2017年全市死亡数据作为样本数据,建立季节调整月度死亡率ARIMA-GARCH时间序列模型,绘制信息冲击曲线,预测2018年死亡率.结果 在偏正态分布假设下拟合的ARIMA(1,1,1)(1,1,0)12-EGARCH(1,2)模型较好地捕捉到死亡率波动性,且预测效果优于单纯ARIMA模型.结论 烟台市人群死亡率的波动对人口因素的影响较非人口因素更加敏感,模型的短期预测结果可对死亡率的变化趋势起到一定的指示作用.

关键词：死亡率、波动、非对称、EGARCH、预测

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在线出版日期：2020-07-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：456-459