线性回归中自变量重要性估计的平均秩序方差分解法

摘要：

19世纪以来,在自变量间存在多重共线性时估计自变量相对重要性的方法研究取得了较大地突破和快速地发展[1-1].Lindeman于1980年[3],Cox于1985年[4]和Kruskal于1987年[5-6]分别提出了基于平均秩序产生不同的方差分解法估计每个自变量对因变量的重要性.在1992和2000年,Soofi[7-8]等人提出了一个正式的判定方法和在一个统一准则的基础上提出了以最大化熵为基础的平均所有次序的一般化的方法.

机标关键词：线性回归、因变量、秩序、判定方法、相对重要性、方差分解法、多重共线性、基础、方法研究、一般化、准则、次序

所属期刊栏目：31

分类号：TP3;U41

资助基金：国家自然科学基金81172771

在线出版日期：2016-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：535-537