时间序列中移动假日效应调整方法的比较

摘要：

目的 本文旨在利用模拟数据对观测值比例因子模型和天数比例因子模型的移动假日效应调整效果进行比较.方法 利用SAS产生含移动假日效应的序列,分别采用两种比例因子模型进行移动假日效应调整,采用AICC和绝对预测误差进行两模型拟合效果和预测效果的比较.结果 当移动假日效应强度小时,两比例因子模型的移动假日效应调整效果相当;当移动假日效应强度大时,观测值比例因子模型的拟合效果和预测效果均优于天数比例因子模型.结论 序列随机波动水平高、移动假日效应强度大时,观测值比例因子模型的移动假日效应调整效果较优.

关键词：移动假日效应、观测值比例因子模型、天数比例因子模型、统计模拟

所属期刊栏目：27

分类号：F62;F22

资助基金：2008年国家自然科学基金资助30872182

在线出版日期：2010-11-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：351-354