基于ARIMA模型的春节因素调整方法研究

摘要：

目的 研究基于ARIMA模型的春节因素调整方法.方法 构建通用的春节因素变量,将其作为回归变量纳入季节性ARIMA回归模型(regARIMA或TRAMO),采用AIC或BIC对模型的效果进行判断,确定最优模型.采用广义最小二乘法或最大似然法进行参数估计,并根据估计出的回归系数计算春节因素的影响程度.通过实例分析对上述方法进行实证.结果 实例分析表明,引入春节因素变量后的季节调整方法能有效地消除春节因素对时间序列的影响.并能定量分析春节因素的影响程度.结论 构建的春节因素变量具有较好的适用性,基于ARIMA模型的春节因素调整方法能有效地运用于时间序列的季节调整,为分析春节因素的影响提供了一种新的方法.

关键词：春节因素、季节调整、X-12-ARIMA、TRAMO/SEATS

所属期刊栏目：26

分类号：F12;C8

资助基金：2008年深圳市科技计划项目200802126

在线出版日期：2010-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：573-576,579