AR-EGARCH模型在疾病指数时间序列建模中的应用研究

摘要：

目的 探索带有影响因素的疾病指数时间序列建模方法.方法 采用黄瓜霜霉病病情指数时间序列从方法学的角度进行预测方法研究,将主成分回归模型和自回归条件异方差模型结合起来,建立AR(2)-EGARCH(0,2)模型.结果 AR(2)-EGARCH(0,2)模型用应变量的过去值、过去误差和自变量的当前值、过去值的线性组合来预测病情,克服了主成分回归模型误差项不独立或存在异方差的缺点,模型取得了较好的预测效果.结论 AR(2)-EGARCH(0,2)模型为本研究获得的预测效果较好的时间序列模型,适合于类似时间序列数据的结果预测.

关键词：AR-EGARCH模型、ARCH模型、主成分回归、时间序列、预测

所属期刊栏目：23

分类号：R1(预防医学、卫生学)

资助基金：上海市科委资助项目03DZ19314

在线出版日期：2007-02-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：482-485