MCMC收敛性诊断的方差比法及其应用

摘要：

目的探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助.方法为演示方差比法诊断的结果,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断,诊断结果由WinBUGS软件和CODA软件给出.结果方差比法诊断结果反映出当没有对数据进行事先分组时,MCMC模拟结果经10000次迭代没有达到收敛状态,此时参数的MCMC估计值有较大偏倚.结论方差比法能够对尚未收敛的马尔科夫链给出较为明确的诊断,其诊断结果简单明了易于应用.

关键词：MCMC、方差比法、WINBUGS CODA

所属期刊栏目：21

分类号：R13;R24

在线出版日期：2004-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：154-156,161