基于财务指标PCA的投资组合研究

摘要：

以我国沪深300指数的成分股为研究对象,通过Python抓取各成分股2019年的财务指标数据,利用主成分分析法,挑选出前六只股票,确立各资产的组合权重并建立投资组合,以2020年上证综指进行检验分析.研究结果表明:基于财务指标的主成分分析法的投资组合在资产收益和保值方面表现较好,即使是在极不平凡的2020年,挑选出的成分股的投资组合,依然能够战胜上证综合指数,获得不错的超额收益.

关键词：财务指标、主成分分析、投资组合、超额收益

分类号：F832.51;F224;TP391

在线出版日期：2022-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：97-99,103