互联网货币基金的VaR值测算与评估

摘要：

全民理财意识自2013年6月余额宝横空出世那一天起发生了质的飞跃,众多互联网货币基金如雨后春笋般涌入市场.然而,在全球经济受新冠疫情影响明显下滑的背景下,各类互联网货币基金的参考收益率直线下跌,天弘余额宝7日年化收益率自成立以来首次跌破2％至1.8510％.本文运用VaR模型对30只样本基金进行检测,并给出相应的评估,分析结果表明,互联网货币基金整体在险价值并不高,适宜规避风险,但是收益率与VaR并没有完全体现“高风险,高回报;低风险,低回报”的市场规律,说明我国互联网货币基金在风险控制上还有很大的提升空间.

关键词：互联网货币基金、VaR、实证分析

在线出版日期：2020-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

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