不同类型商业银行流动性风险的比较研究——基于GARCH-VaR模型的实证分析

摘要：

本文基于GARCH族模型,在两种不同分布的假设下,以2010年1月-2019年4月的月度数据作为研究区间,计算流动性缺口的VaR值,量化对比分析我国大型和中小型商业银行流动性风险.结果 表明,EGARCH-GED-VaR模型能够较好地估计不同商业银行之间的流动性风险;我国大型商业银行的流动性风险正在逐年上升,而中小型银行的流动性风险呈现稳定下降;整体看来,中小型商业银行的流动性风险明显大于大型商业银行.针对以上结论,本文提出了四条建议,对我国商业银行流动性风险管理具有一定的指导意义.

关键词：商业银行、流动性风险、GARCH-VaR

在线出版日期：2020-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：50-53