基于NARDL模型的猪肉价格波动非对称效应研究

摘要：

本文基于2007年1月至2018年5月中国猪肉、玉米、豆粕、生猪、仔猪市场平均价格的月度数据,运用NARDL模型实证分析了玉米、豆粕、生猪、仔猪价格对猪肉价格的非对称传递效应.研究显示:豆粕和生猪价格分别在长期和短期对猪肉价格波动具有显著的非对称性,而玉米和仔猪价格则不显著.就长期传递效应而言,玉米价格上涨、豆粕价格下跌以及生猪价格上涨和下跌均会导致猪肉价格的上涨.为保障猪肉市场价格的稳定,本文提出系统监测猪肉价值链前端环节各生产资料价格的波动幅度、传递速度以及持续时间,准确预判对猪肉市场的冲击,建立猪肉价格预警机制等政策建议.

关键词：猪肉价格、非对称性传递效应、NARDL模型

分类号：F8;F326.3;F224.0

资助基金：中国人民财产保险股份有限公司灾害研究基金;国家自然科学基金;中国人民大学拔尖创新人才培育资助计划

在线出版日期：2019-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：78-81