影子银行发展与经济波动关系研究
我国经济正值转型期,经济不稳定性加剧,其中影子银行的迅猛发展积聚了金融结构不平衡的风险.本文针对影子银行发展和经济波动之间的关系展开分析.首先对影子银行的规模进行了测度,发现已十分庞大.其次,构建“两区制向量自回归(TVAR)”模型发现:影子银行的发展减弱了货币冲击和信贷冲击等货币政策冲击的作用,加剧了市场化利率冲击和实际冲击等非政策冲击的作用.故影子银行发展加剧了经济波动.
影子银行、经济波动、金融加速器、TVAR
中国人民大学科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金资助项目成果18XNH005
2019-01-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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